| Niveau d'études visé | Bac +6 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Mastère Spécialisé Finance et Gestion des Risques de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique forme des experts capables d'analyser, modéliser et piloter les risques financiers dans un environnement économique complexe. Au programme : mathématiques financières, valorisation d'actifs, gestion de portefeuille, produits dérivés, modélisation stochastique, risk management et réglementation prudentielle. Les participants développent des compétences pointues en analyse quantitative, en construction de modèles de risque (crédit, marché, opérationnel), en utilisation d'outils informatiques spécialisés et en interprétation des cadres réglementaires Bâle III et Solvabilité II. Cette expertise prépare à des fonctions stratégiques telles que risk manager, analyste quantitatif, trader, analyste crédit, ingénieur financier ou consultant en gestion des risques au sein d'établissements bancaires, sociétés d'assurance, cabinets de conseil et directions financières d'entreprise. La formation allie rigueur académique et immersion professionnelle pour répondre aux exigences du secteur financier.
Programme
- Mathématiques financières avancées et modélisation stochastique
- Techniques statistiques, économétriques et data science appliquées à la finance (machine learning)
- Gestion des risques de marché, crédit, liquidité et risques opérationnels
- Environnement réglementaire et normes comptables (Bâle III, IFRS)
- Applications pratiques : modélisation des risques, gestion actif-passif, scoring crédit et stratégies financières
Objectifs de la formation
- Acquérir une maîtrise avancée des mathématiques financières, de la modélisation stochastique et des techniques statistiques et économétriques appliquées à la finance.
- Développer la capacité à définir, estimer et implémenter des modèles quantitatifs pour évaluer et gérer les risques financiers complexes.
- Comprendre et appliquer les normes comptables (IFRS) et réglementaires (Bâle III) liées à la gestion des risques en milieu bancaire et assurantiel.
- Analyser et piloter les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnels dans une optique stratégique et réglementaire.
- Collaborer efficacement avec des équipes pluridisciplinaires (traders, gestionnaires, auditeurs, superviseurs) en intégrant des outils de data science et machine learning pour la prise de décision.
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